Антони Марсьяль родился 5 декабря 1995 года в Лионе. Начинал заниматься в футбольной академии «Клерфонтен», где в своё время занимались Тьери Анри и Патрис Эвра. В 14 лет присоединился к «Лиону» и  является воспитанником одноименного французского футбольного клуба. Дебютировал в основном составе этого клуба 6 декабря 2012 года в матче Лиги Европы против израильского клуба «Хапоэль» (Кирьят Шмона).  3 февраля 2013 года впервые сыграл в чемпионате Франции в матче против «Аяччо» и до конца сезона провел еще два матча в составе «Лиона» в чемпионате.

Летом 2013 года Марсьяль перешел в «Монако» за  5 млн. евро. За «Монако» Антони в чемпионате сыграл 49 матчей, забил 11 мячей. 1 сентября 2015 года перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед».  Сумма трансфера составила 36 млн. фунтов (мировой рекорд для игрока, не достигшего 20 лет), но может вырасти в зависимости от выступлений игрока до 58 млн. фунтов.